Sistemas cuantitativos
Operativas basadas en reglas previamente definidas y estudiadas.
Muchos traders acumulan cursos, indicadores y setups… pero siguen operando por impulsos.
Descubre una forma estructurada de operar opciones con spreads, con reglas claras y una gestión adaptable a tu tiempo, capital y perfil de riesgo.
Puedes conocer spreads, ajustes, griegas y diferentes estrategias y seguir tomando demasiadas decisiones cada vez que el mercado se mueve.
El problema no es de conocimiento. Es de estructura.
Qué estrategia utilizar, cuándo entrar, cuándo ajustar, cuánto riesgo asumir o cuándo cerrar.
Puedes tener varias operativas, pero sin un criterio común que coordine capital, exposición y riesgo.
Cuantas más decisiones quedan abiertas, más espacio tienen la interpretación, las emociones y la inconsistencia.
Quant Spread Core parte de una idea diferente: no intentar encontrar una estrategia que funcione siempre, sino combinar sistemas con reglas definidas y comportamientos distintos dentro de una estructura común de cartera.
El objetivo es reducir las decisiones que tienes que tomar y definir de antemano cómo actuar.
Quant Spread Core combina diferentes sistemas de trading con opciones dentro de una misma metodología de trabajo.
Cada sistema tiene unas reglas, un comportamiento y una función dentro de la cartera, pero la combinación, el peso y el nivel de riesgo pueden adaptarse a tu capital disponible, tu tiempo y tu perfil de riesgo.
Operativas basadas en reglas previamente definidas y estudiadas.
La combinación de sistemas y su peso pueden ajustarse según tu capital, tu disponibilidad y tu tolerancia al riesgo.
Comportamientos distintos para reducir la dependencia de una única estrategia o escenario de mercado.
Recursos para definir allocation, exposición y seguimiento de la cartera.
Accede a la presentación completa de Quant Spread Core y descubre cómo se estructura el método.
VER LA PRESENTACIÓNQuant Spread Core está diseñado para que entiendas el porqué de cada sistema, configures una cartera adaptada a ti y puedas ejecutar el proceso con autonomía, sin depender de señales ni de interpretaciones externas.
Aprendes la lógica de los sistemas, sus reglas, ajustes y gestión del riesgo.
Defines una cartera adecuada a tu capital, tu tiempo disponible y tu perfil de riesgo.
Durante las primeras 12 semanas cuentas con acompañamiento para pasar de la teoría a una operativa que puedas gestionar por ti mismo.
Quant Spread Core permite trabajar con diferentes niveles de exposición. Por eso una cifra de rentabilidad aislada dice poco si no se analiza junto al drawdown y al capital arriesgado.
Para estudiar el comportamiento histórico observamos conjuntamente rentabilidad, drawdown, exposición y calidad de los retornos.
Ejemplo de comportamiento histórico de una configuración concreta. Los resultados varían según la exposición utilizada.
Ejemplos obtenidos mediante el optimizador para distintos límites de drawdown.
| DD objetivo | CAGR | DD realizado | MAR |
|---|---|---|---|
| 7,5% | 25,35% | -6,14% | 4,13 |
| 10% | 42,33% | -9,92% | 4,27 |
| 15% | 68,96% | -14,96% | 4,61 |
| 20% | 98,56% | -19,67% | 5,01 |
Accede a la presentación de Quant Spread Core y descubre el proceso completo.
ACCEDER A LA PRESENTACIÓNMás allá de los sistemas, muchos alumnos destacan el mismo cambio: una operativa más estructurada, menos discrecionalidad y una forma más clara de gestionar el proceso.
Lo que más me ha gustado ha sido la transparencia y el rigor del trabajo de investigación y backtesting.
También el enfoque de allocation, que da mucha flexibilidad para buscar una relación rentabilidad/riesgo con la que cada uno se sienta cómodo según su capital y lo que esté dispuesto a arriesgar.
Hay una estrategia clara para seguir, sin rodeos y con resultados objetivos y medibles.
Lo que más me ha gustado es ver en cada clase todo el proceso, desde la idea inicial hasta llegar al sistema optimizado final.
Es una estrategia explicada de forma sencilla, muy operativa y fácil de implementar. El seguimiento me parece muy importante.
Yo no tenía experiencia y la información sobre la operativa me ha resultado clara. La comunidad también me parece muy enriquecedora.
Soy Sergio Nozal, gestor de capitales y responsable de SharkOpciones.
Desde 2001 trabajo en los mercados financieros desarrollando y operando sistemas basados en opciones y spreads, con un enfoque prioritario en la gestión del riesgo y la consistencia a largo plazo.
La metodología de SharkOpciones nace de años de mercado real, prueba, error, testeo y simplificación.
Un enfoque pensado para traders que quieren dejar de improvisar y empezar a operar con un método.
Quant Spread Core está pensado para personas que quieren operar con más estructura y menos improvisación. No para quien busca una solución rápida o delegar completamente sus decisiones.
Si buscas estructura, reglas y una forma de operar que puedas adaptar a ti, el siguiente paso es ver cómo funciona Quant Spread Core por dentro.
Accede a la presentación completa de Quant Spread Core y conoce con más detalle el método, los sistemas y cómo puede adaptarse la operativa a tu situación.