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Un camino difícil: de la teoría a la práctica en el trading con opciones

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Hoy te voy a hablar del año 2010, mi año cero en el trading con opciones y la generación de ingresos. Hablar de hace diez años en un mundo tan cambiante como el del trading, es casi hablar del mesozoico y los dinosaurios. Es casi imposible mantener un sistema de trading durante diez años. También es casi imposible mantener una misma filosofía de trading.

Pero por aquella época tenía algunas cosas “muy claras” en la operativa que quería desarrollar:

1.- Los activos que se deprecian son ideales para venderlos, nunca para comprarlos y las primas de las opciones se deprecian cada día y muy rápidamente: ACIERTO.

2.- Si los gastos fijos son mensuales por qué no tener un sistema de ingresos mensuales: ES CASI UN ERROR, como idea inicial bien pero tiene sus problemas…pero yo no lo sabía.

3.- Diseñar un sistema con Theta Positiva del tipo “All Weather Portfolio Options” (se lo copio a Ray Dalio) que pueda operar en todas las circunstancias de mercado: ERROR y grave, además es una idea que tenía por segura y eso me hizo daño. Pertenece a lo que no sabes que no sabes y te puede costar mucho dinero darte cuenta.

4.- Antes de mi año cero en opciones, venía del trading con futuros y pensaba que podría asumir mucha volatilidad en la cuenta, pues ya tenía el cuerpo y la mente hechos a esos fuertes movimientos con los que de vez en cuando el mercado nos sorprende: ERROR, el apalancamiento (riesgo) con opciones es más complejo determinarlo y en aquella fecha simplemente NO lo sabía calcular.

Tras hacer pruebas, unas estrategias en paper, otras en real con tamaños de posición bajos, y hacer más horas que un reloj, me inicié en la operativa con opciones “en serio”. Mi bagaje era una mezcla de conocimientos, experiencia anterior en derivados y valentía, pero sabía que tenía un montón de cosas por descubrir.

Mi primera serie de estrategias ….

Esta primera serie estaba compuesta por 5 calendars (time spreads) en diferentes acciones/etfs y para la expiración de noviembre 2010:

La primera estrategia la monté en TLT. Como estaba acostumbrado a operar futuros con subyacente bonos, montar una calendar en TLT sería una buena idea. Resultado. Una buena entrada, muchísimos ajustes y una buena salida. Resultado final +5.54% neto sobre lo invertido y comisiones incluidas: un buen resultado pero me costó mucho trabajo sacarla. Además se me dispararon las comisiones. Mis comisiones actuales no son ni una décima parte de las de aquella operación.

Haciendo cuentas de la serie de las 5 estrategias iniciales (+5.54%-20.25%+46.43%-28.04%+28.58%), 3 ganadoras y 2 perdedoras. La esperanza matemática de  +6.45%. Un buen resultado, pero me molestaba no tener alguna más positiva y los resultados oscilaban mucho, pero la estrategia tenía potencial. Dos estrategias se me fueron de pérdidas a -20% y -28%. No estaba analizando bien el riesgo, eso estaba muy claro. Con esos números no puedes tener una operativa estable nunca. Algo estaba haciendo muy mal.

Después de esta primera serie, hice una segunda pero introduciendo algún pequeño cambio en la operativa….el resultado mejoró bastante!!!…mejores números, mayor rentabilidad, más estrategias positivas pero con algún pero todavía.

Después llegó marzo 2011 con los terremotos de Japón que me dio una volatilidad a la cuenta que nunca había visto…aquí aprendí un montón sobre riesgo en estrategias con opciones. Aprendí que todos tenemos un plan hasta que te dan un puñetazo (Mike Tyson).

Una evolución continua que ha llegado hasta hoy para tener una probabilidad de éxito por operación alta y una operativa muy estable.

En el webinar de dentro de una semana te dará más detalles de cómo cambia una operativa de la teoría, en la que todo es muy bonito, previsible e incluso fácil, a la práctica en la que todo se complica. Lo importante es qué elementos introducir para llegar a tener un buen control de riesgos.

El miércoles 19 de Febrero, a las 20:00 H (Hora Local Madrid), celebraremos un webinar para el lanzamiento de las ediciones de Swing Calendars y Trend Iron Condor. Además de ver la evolución de la operativa desde un punto de vista teórico hasta la práctica, la parte formativa estará dedicada principalmente al llamado ÍNDICE DEL MIEDO (VIX) y descubrir sus pequeños detalles que lo hacen tan especial (punto 2 de la agenda). Recuerda que es un webinar para 100 asistentes que entran por orden de llegada.

Link webinar Gestión del Riesgo

Saludos y buen trading.

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José Luis.

Swing Trader

Coach Especialización Generación de Ingresos

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