Vamos con la cuarta operación del experimento I+D.
Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:
Estrategia #3 SPX (aún abierta)
Para la estrategia nº 4, repetimos con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put, y que abrí ayer Lunes 02
MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.
(Nota: operación introducida el Lunes 02 de Mayo)
El spread estaría formado por: SHORT CALL JUL16 2175 + SHORT PUT JUL16 1875
Recibimos una prima de $2.275 por 1x contrato.
El margen retenido es de $34.000
En la siguiente imagen observamos los niveles de los strikes de la estrategia:
Si el mercado descansa durante un par de meses, la estrategia debería trabajar sin ningún tipo de ajuste.
Lo iremos viendo…
Feliz Semana!!
SharkOpciones
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