Vamos con la tercera operación del experimento I+D.
Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:
Para la estrategia nº 3, vamos a proceder con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put.
MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.
El spread estaría formado por: SHORT CALL JUN16 2150 + SHORT PUT JUN16 1875
Recibimos una prima de $2.495 por 1x contrato.
El margen retenido es de $33.600
En la siguiente imagen observamos los niveles de los strikes de la estrategia:
Hago el recordatorio que son estrategias en desarrollo, y la idea es usar la zona del blog para ir perfilando el plan de trading.
Cualquier comentario o ajuste en la posición, lo iré publicando en la zona de comentarios.
Feliz Semana!!
