Seguimiento de Estrategias con Opciones

En el post de hoy voy a hacer seguimiento de dos operaciones que estamos viendo dentro de la escuela y que veíamos aquí la última situación de las mismas.

La Iron Condor de Google la cerraba el lunes 27 con un 72% sobre el máximo beneficio.

No ha requerido ningún ajuste y en todo este tiempo, el precio se ha mantenido muy lateral.

Podríamos haberla aguantado más tiempo, pero la cerré ante la expectativa de que la tendencia alcista continuara, y me obligara a ajustar para defender el lado call.

 

En resumen, una estrategia muy sencilla y fácil de gestionar.

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Calendar Spread en GS – Trading con Opciones

En el post de hoy me gustaría comentar una estrategia que tenemos abierta en la escuela y que, combinada con la Iron Condor de Google, son dos ejemplos muy buenos sobre operativa de volatilidad con gestión de riesgos.

Pero antes hacemos un repaso a la estrategia en GOOGL.

Han pasado 15 días y el precio está prácticamente en el mismo nivel que el día de apertura.

Esto, junto a un entorno de volatilidad lateral-bajista, ha provocado que la estrategia acumule ya el 50% del máximo beneficio, tal y como vemos en la siguiente imagen:

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Iron Condor en Google (GOOGL)

La verdad es que plantear una estrategia como la Iron Condor en una acción como GOOGL, puede parecer algo arriesgado, especialmente con el tipo de movimiento que puede tener la acción en determinados momentos, tal y como vemos en el siguiente gráfico:

 

El pasado día 26, GOOGL presentó informes empresariales, lo que hizo que el precio de la acción abriera con un fuerte hueco alcista y con mucho volumen.

Este es un patrón típico de continuación alcista.

Una posible estrategia que podríamos plantear es la Bull Put, tal y como hemos visto en el pasado en otros posts (ver «Trading con Opciones: Hueco de Rotura«).

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Trading con Opciones: Hueco de Rotura

En este post quiero compartir un video con un breve resumen de nuestro último artículo en Hispatrading.

Trata de cómo operar un setup determinado de rotura en acciones, a través de spreads de opciones.

Debajo del video pongo el link a las estrategias que hemos publicado en este blog en los pasados meses, utilizando dicho setup.

Espero que lo disfrutes!!!

 

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Estrategias con Opciones – Call Calendar en CSX

En este post vamos a ver la evolución de la estrategia que propusimos sobre CSX hace unas semanas, y daré por terminada la serie de post sobre acciones durante este año.

En los siguientes links puedes ver las propuestas que hemos ido viendo mes a mes, así como algunas ideas de estrategias con opciones.

Enero –> NVDA

Febrero –> WDC

Marzo –> NTES

Abril –> TSLA

Y en Mayo vimos CSX.

 

En CSX, proponíamos dos ideas.

Una más conservadora, con una Bull Put, la cual se podría cerrar ya o dejarla hasta la expiración de Junio

(en el post, puse expiración MAY pero fue un error. No propondría una Bull Put con 2 semanas a expiración. Igualmente, esa Bull Put de Mayo habría salido bien, pero me refería a Junio, y por la prima recibida, era de Junio).

Y la otra propuesta era más direccional, una Call Calendar.

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Trading con Opciones. La Acción del Mes: CSX

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Mayo.

A lo largo de estos meses hemos visto cada mes una acción candidata, con ideas de inversión y trading con opciones.

Puedes ver las anteriores entradas en los siguientes links:

Enero –> NVDA

Febrero –> WDC

Marzo –> NTES

Y el pasado mes vimos la propuesta para Abril: Tesla (TSLA).

Tesla (TSLA) ha tenido un rendimiento excepcional como acción durante Abril, con un retorno positivo del +12.96%

De las propuestas de spreads de opciones que vimos en el post, una más conservadora y otra más agresiva, ambas están con resultado positivo.

La empresa tiene «earnings» el próximo día 3, por lo que sería conveniente cerrar dichas posiciones.

Aunque la expectativa es buena para la empresa y podríamos ver incluso un gap alcista, si el resultado es mejor de lo esperado, es demasiado arriesgado atravesar este evento con este tipo de spreads, pues un hueco en contra podría perjudicar bastante.

La Bull Put MAY 265/235 se podría cerrar con casi el 83% del máximo crédito, lo que supondría un retorno sobre riesgo (ROR) del 14%

La Bull Put MAY 250/225 se podría cerrar con casi el 95% del máximo crédito, lo que supondría un ROR del 9.65%

Veamos ahora la idea para mayo.

Para Mayo, voy a proponer CSX Corp (CSX).

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Spreads de opciones: Seguimiento Iron Condor de mayo

(Artículo publicado por SwingTrader)

 

En un post anterior propusimos una Trend Iron Condor para el vencimiento de mayo.

Es una típica entrada de Generación de ingresos.

Son estrategias con probabilidad muy alta de acabar en positivo (por encima del 80% de liquidar en positivo) y con rendimientos y drawdown muy controlados.

Los detalles de este tipo de operativa los tienes aquí (a partir del min 8 del vídeo)

Volviendo a la posición, ésta ha evolucionado desde la propuesta de entrada, pues ha pasado casi un mes y un mes es bastante tiempo.

Hemos recogido el beneficio por Theta; el precio apenas ha variado desde la entrada y por tanto el beneficio / pérdida por Delta prácticamente ha sido cero;  y tampoco la volatilidad implícita ha cambiado mucho y por tanto el beneficio / pérdida debido a la volatilidad ha sido mínimo.

Un desglose por griegas  del beneficio / pérdida de la posición podría ser el siguiente: de los 1200 de beneficio, 700 se deben a theta, 500 a volatilidad y nada a delta.

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Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril.

El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTES

NETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9%

Parece un retroceso grande, pero NTES es una acción muy volátil y el movimiento que hizo fue simplemente el de una corrección sobre su EMA50.

En el post explicaba que un posible movimiento en el corto plazo era la búsqueda de apoyo en el nivel de $270, para posteriormente buscar un objetivo en los $330 (patrón «Cup and Handle»).

De hecho, ahora mismo sería un buen momento de entrada para el medio plazo (precio actual en 277.22)

Sin embargo, el objetivo era generar un ingreso durante el mes con spreads de opciones y para ello, proponíamos una Call Calendar JUN/APR 300, con su punto de empate inferior en los $282 puntos

No gestioné personalmente esa posición, pero habría sido necesario hacer algún ajuste bajista durante el retroceso, y habría sido una estrategia sencilla de sacar en positivo.

Para Abril, voy a proponer Tesla (TSLA).

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Spread de opciones: Una Iron Condor para mayo

(Artículo publicado por Swing Trader)

Parece que la subida del SP500 ha perdido fuerza.

El máximo tras máximo parece que se ha acabado, al menos de momento.

Y es normal pues estábamos en una clara extensión de corto plazo.  No quiere decir que comencemos a bajar, pero no descarto que podamos tener un ligero recorte en el precio.

En el momento en el que estoy escribiendo esta entrada el SP500 está recortando sobre el -1%.

Voy a plantear alguna estrategia para el mes de mayo.

Cuando planteas una estrategia con opciones, siempre tienes que analizar las variables de tiempo, precio y volatilidad.

Estas tres variables son las que definen las primas y su buena gestión nos permite obtener rendimientos.

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Trading con Opciones. La Acción del Mes: NTES

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Marzo.

El mes pasado vimos la propuesta para Febrero: WDC.

Western Digital (WDC) ha hecho en el mes un movimiento lateral, apoyándose sobre su EMA50, y cerrando febrero con un -3.57%.

Sin embargo, las posiciones con spreads que veíamos como ejemplo en el post, a pesar de un mes bajista, han trabajado bastante bien.

Por ejemplo, la Covered Call estaría casi en punto de empate, y si el precio se mantiene de aquí hasta la expiración de marzo por encima de los $76, la estrategia saldrá en beneficio.

La Bull Put 70/65 en cambio está con beneficio; en concreto con un 4.6% de retorno sobre riesgo y con posibilidad de llevarla a expiración para obtener la máxima prima (+8.45% sobre riesgo).

Este sería el gráfico de riesgo actual de la estrategia:

 

Dentro del Campus del Programa Spread Trader, durante este mes, hemos seguido una Iron Condor en WDC.

Después de varios ajustes, la posición tiene actualmente un +4.70% ROR brutos, también con posibilidad de seguir trabajándola un par de semanas más.

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